Model za procjenu kapitalne imovine (CAPM)
Model za procjenu kapitalne imovine (CAPM), koji su sredinom 1960-ih razvili William Sharpe i John Lintner, povezuje očekivani prinos imovine s njezinim sustavnim rizikom, mjerenim betom. On navodi da se u ravnoteži ulagači nagrađuju samo za rizik koji se ne može diverzificirati: očekivani višak prinosa imovine proporcionalan je očekivanom višku prinosa tržišta, pri čemu je beta konstanta proporcionalnosti. CAPM je temelj za trošak kapitala, usporedbu performansi i opsežan korpus istraživanja o vrednovanju imovine.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x ↗
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Capital Asset Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/capm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Financije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →