Studija događaja (CAR i BHAR)
Studija događaja financijska je istraživačka metoda koja mjeri utjecaj objave vijesti, promjene politike ili korporativnog događaja na cijene imovine putem kumulativnih abnormalnih prinosa. Pregledana od strane MacKinlay (1997.) i ekonometrijski formalizirana od strane Kotharija i Warnera (2007.), ona je standardni alat za testiranje hipoteze učinkovitog tržišta i analizu informacijskog sadržaja događaja.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/event-study-finance
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Modeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)Financije↔ usporedi
- Analiza tržišne mikrostruktureFinancije↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
- Testiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)Financije↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →