Model stohastičke volatilnosti (Heston)
Model stohastičke volatilnosti jest okvir za procjenu opcija i upravljanje rizikom u kontinuiranom vremenu u kojem volatilnost slijedi vlastiti slučajni proces, umjesto da ostaje konstantna. Hestonov model, koji je 1993. predstavio Steven Heston, daje kvadratnoj varijanci dinamički proces povratka k srednjoj vrijednosti (CIR) i omogućuje zatvorenu formu cijene opcije; on je pandan GARCH-u u kontinuiranom vremenu.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Izvori
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Financije↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Modeli dugog pamćenja (ARFIMA, FIGARCH)Financije↔ compare
- Analiza tržišne mikrostruktureFinancije↔ compare
- Optimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance (Markowitz)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →