Ostvarena volatilnost i HAR-ov model
Ostvarena volatilnost procjenjuje varijancu financijske imovine izravno iz visokofrekventnih intradnevnih prinosa, a ne iz parametarskog latentnog procesa. Heterogeni autoregresivni (HAR) model Corsija (2009.), koji se nadovezuje na okvir ostvarene volatilnosti Andersena, Bollersleva, Diebolda i Labysa (2003.), prognozira ovu mjeru kombiniranjem dnevnih, tjednih i mjesečnih komponenti volatilnosti te predstavlja snažnu alternativu GARCH-u za predviđanje volatilnosti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije pogrešakaFinancije↔ compare
- Modeli dugog pamćenja (ARFIMA, FIGARCH)Financije↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →