Trgovanje parovima (statistička arbitraža)
Trgovanje parovima je kvantitativna trgovačka strategija koja zauzima dugoročnu i kratkoročnu poziciju na dva koincintegrirana sredstva kada jaz (raspon) između njihovih cijena pokazuje povratak na prosjek. Popularizirali su je kao pravilo arbitraže relativne vrijednosti Gatev, Goetzmann i Rouwenhorst (2006.), a kvantitativno ju je formulirao Vidyamurthy (2004.).
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV model ostvarene volatilnostiFinancije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Financije↔ compare
- Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Financije↔ compare
- Valna analiza financijskih vremenskih nizovaFinancije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →