Modeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)
Modeli likvidnosnog rizika obitelj su mjera koje kvantificiraju koliko se lako trguje nekom imovinom, hvatajući njezin utjecaj na cijenu, efektivni raspon ponude i potražnje te prilagodbu razdoblja držanja. Obitelj okuplja Amihudov omjer nelikvidnosti (Amihud, 2002.), Roll-ov procjenitelj raspona iz serijske kovarijance (Roll, 1984.) i LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) mjeru ostvarenog raspona.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/liquidity-risk-models
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- HAR-RV model ostvarene volatilnostiFinancije↔ usporedi
- Mertonov model skokovite difuzijeFinancije↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
- Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Financije↔ usporedi
- Model portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Financije↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →