Optimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance (Markowitz)
Optimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance temeljni je model moderne teorije portfelja, koji je Harry Markowitz predstavio 1952. godine. Opisuje portfelje u ravnini očekivanog prinosa prema riziku (varijanci) i iscrtava efikasnu granicu alokacija koje nude najviši očekivani prinos za svaku razinu rizika, obuhvaćajući portfelj minimalne varijance, portfelj maksimalnog Sharpeova omjera i varijante s ograničenjima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Model kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Financije↔ compare
- Modeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financije↔ compare
- Model portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Financije↔ compare
- Testiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →