Kopula modeli (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopula modeli su obitelj funkcija koje opisuju strukturu ovisnosti između varijabli odvojeno od njihovih pojedinačnih (marginalnih) distribucija. Temelj je Sklarov teorem (1959.), koji pokazuje da se svaka multivarijatna distribucija može podijeliti na svoje marginalne distribucije plus kopulu; Joe (1997.) je razvio moderni katalog koncepata ovisnosti. Oni su ključni za modeliranje rizika portfelja i kreditnog rizika.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Financije↔ compare
- Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije pogrešakaFinancije↔ compare
- Pearsonov koeficijent korelacije umnoška i trenutkaStatistika↔ compare
- Vrijednost na rizik (VaR)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →