Binomni model određivanja cijene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)
Binomni model određivanja cijene opcija, koji su uveli John Cox, Stephen Ross i Mark Rubinstein 1979. godine, određuje cijenu opcija modeliranjem podložne imovine kao diskretnog stabla u kojem cijena raste ili pada za fiksne faktore u svakom koraku. Radeći unatrag od isplate opcije na dospijeću koristeći bezrizične vjerojatnosti, daje cijenu bez arbitraže koja konvergira prema Black-Scholesovoj kako broj koraka raste — dok prirodno rukuje s američkim ranim izvršenjem, što zatvorena formula ne može.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model određivanja cijena opcija Black-Scholes-MertonFinancije↔ compare
- Modeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financije↔ compare
- Mertonov model skokovite difuzijeFinancije↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →