Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)
Faktorski model rizika višefaktorski je okvir koji povezuje prinose imovine sa sustavnim čimbenicima rizika kao što su tržište, vrijednost, veličina i zamah. Fama-Frenchovi modeli s tri i pet čimbenika (1993.) i Ross-ova Arbitražna teorija cijena (1976.) dekomponiraju rizik portfelja i otkrivaju alfu.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Financije↔ compare
- Optimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance (Markowitz)Financije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Faktori rizika glavnih komponentiFinancije↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →