Model portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)
Jednakost udjela rizika model je ponderiranja portfelja, formaliziran od strane Maillarda, Roncallija i Teïletchea (2010.), u kojem svaka imovina doprinosi jednakim udjelom ukupnom riziku portfelja. Potreban je samo kovarijacijski (rizični) ustroj imovine i nema prognoze očekivanih prinosa, a on podupire Bridgewaterovu strategiju All Weather.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Crnog-Littermana za portfeljFinancije↔ compare
- Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Financije↔ compare
- Vrijednost na rizik (VaR)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →