Kellyjev kriterij
Kellyjev kriterij (1956.) formula je za optimalno određivanje veličine uloga koja maksimizira dugoročni logaritamski rast bogatstva. Određuje optimalni udio kapitala koji treba riskirati u svakoj transakciji na temelju vjerojatnosti dobitka i omjera isplate. Kriterij je postao temelj kvantitativnog trgovanja, upravljanja portfeljem i bihevioralne ekonomije.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/kelly-criterion
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →