Mertonov model skokovite difuzije
Mertonov model skokovite difuzije, koji je Robert C. Merton predstavio 1976. godine, proširuje model Gaussove difuzije dodavanjem iznenadnih skokova cijena generiranih Poissonovim procesom. On obuhvaća osmijeh volatilnosti i ponašanje povrata s debelim repovima koje standardni model Black-Scholes ne može objasniti, te se široko koristi u određivanju cijena opcija i upravljanju rizicima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Crnog-Littermana za portfeljFinancije↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- HAR-RV model ostvarene volatilnostiFinancije↔ compare
- Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →