HAR-RV model ostvarene volatilnosti
Model HAR-RV, koji je predstavio Fulvio Corsi 2009. godine, prognozira ostvarenu volatilnost dekomponirajući je na dnevne, tjedne i mjesečne komponente. To je jednostavna linearna regresija koja odražava kako sudionici na tržištu s različitim investicijskim horizontima reagiraju na volatilnost te prirodno obuhvaća ponašanje volatilnosti s dugim pamćenjem.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Izvori
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Markovljev model prebacivanja režima za financijske serijeFinancije↔ compare
- Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Financije↔ compare
- Valna analiza financijskih vremenskih nizovaFinancije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →