Uvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)
Uvjetni vrijednosni rizik (CVaR), također nazvan očekivani manjak, koherentna je mjera rizika repa koja kvantificira uvjetno očekivanje gubitaka iznad praga vrijednosnog rizika. U optimizaciju su ga uveli Rockafellar i Uryasev (2000.), a koherentnim su ga pokazali Acerbi i Tasche (2002.), te je zamijenio VaR kao regulatorni standard prema Bazelu III/IV.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Ostvarena volatilnost i HAR-ov modelFinancije↔ compare
- Vrijednost na rizik (VaR)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →