Model kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)
Modeli kreditnog rizika procjenjuju vjerojatnost da će dužnik propasti i rezultirajuću distribuciju kreditnih gubitaka. Strukturni pristup uveo je Robert C. Merton 1974. godine, tretirajući kapital poduzeća kao kupovnu opciju na njegovu imovinu, a kasnije je proširen u KMV okvir udaljenosti do neispunjenja obveza i CreditMetrics model portfelja prijelaza rejtinga koji je objavio J.P. Morgan 1997. godine.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/credit-risk-models
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Studija događaja (CAR i BHAR)Financije↔ usporedi
- Modeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financije↔ usporedi
- Modeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)Financije↔ usporedi
- Logistička regresijaIstraživačka statistika↔ usporedi
- Testiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)Financije↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →