Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)
Teorija ekstremnih vrijednosti je statistički okvir za modeliranje rijetkih događaja koji se nalaze u repu distribucije vjerojatnosti. Kako su je razvili Coles (2001) i primijenili na rizik McNeil, Frey & Embrechts (2005), ona nudi dva standardna pristupa: generaliziranu distribuciju ekstremnih vrijednosti (GEV) za blok-maksimume i generaliziranu Pareto distribuciju (GPD), korištenu u pristupu "vrhovi iznad praga", za prekoračenja iznad visokog praga.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+1 više
Izvori
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/extreme-value-theory
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Uvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)Financije↔ usporedi
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Ostvarena volatilnost i HAR-ov modelFinancije↔ usporedi
- Vrijednost na rizik (VaR)Financije↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →