Testiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)
Testiranje pouzdanosti VaR-a je skup statističkih testova koji provjeravaju model rizika usporedbom njegovih prognoza vrijednosti u riziku s ostvarenim gubicima. Temelji se na Kupiekovom (1995.) testu bezuvjetne pokrivenosti, Christoffersenovom (1998.) testu uvjetne pokrivenosti i Engle-Manganellijevom testu dinamičkih kvantila (DQ).
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- HAR-RV model ostvarene volatilnostiFinancije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →