Regression model
DCC-GARCH (dinamička uvjetna korelacija)
DCC-GARCH je Engleov (2002) multivarijatni model volatilnosti koji omogućuje da se korelacije između nekoliko imovina mijenjaju tijekom vremena. Zaseban univarijatni GARCH model prilagođava se svakoj seriji, a zatim se dinamička matrica korelacije procjenjuje u drugom, zasebnom koraku.
Pročitajte cijelu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Kopula modeli (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)Financije↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Financije↔ compare
- Vrijednost na rizik (VaR)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →