Vrednovanje bez rizika
Vrednovanje bez rizika (1979.) temeljni je princip prema kojem cijene izvedenica odgovaraju očekivanom ishodu diskontiranom po bezrizičnoj stopi, izračunatom pod vjerojatnosnom mjerom bez rizika (Q-mjera). Ovaj princip, formaliziran od strane Harrisona i Krepsa, eliminira potrebu za procjenom premija za rizik i temelj je modernog određivanja cijena izvedenica.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+5 više
Izvori
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Batesov modelKvantitativne financije↔ usporedi
- Promjena numeraraKvantitativne financije↔ usporedi
- Model tržišta LIBOR-aKvantitativne financije↔ usporedi
- Model SABRKvantitativne financije↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →