Markovljev model prebacivanja režima za financijske serije
Markovljev model prebacivanja režima, koji je James D. Hamilton uveo 1989. godine, model je vremenskih serija skrivenih stanja u kojem financijske serije, poput prinosa ili volatilnosti, pokazuju različite parametre u različitim ekonomskim režimima (rast/pad ili visoka/niska volatilnost). To je financijska primjena Hamiltonovog MS-AR modela, gdje neopaženo Markovljevo stanje upravlja kojim se skupom parametara aktivira u svakom trenutku.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/regime-switching-finance
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
Usporedi jedno uz drugo →Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →