Teorie krachu
Teorie krachu modeluje stochastický proces přebytku pojišťovny s cílem kvantifikovat pravděpodobnost, že nashromážděné ztráty nakonec převýší dostupný kapitál. Klasický model Cramér-Lundberg, představený Filipem Lundbergem v jeho doktorské disertaci z roku 1903 a rigorózně sjednocený Haraldem Cramérem v roce 1930, předpokládá, že pojistné přichází konstantní rychlostí, škody následují složený Poissonův proces a velikosti jednotlivých škod jsou nezávislé a identicky rozdělené. Zůstává základním rámcem kolektivní teorie rizika v pojistné matematice.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/actuarial-science/ruin-theory
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Teorie extrémních hodnot (EVT)Finance↔ porovnat
- Model rozdělení ztrátPojistná matematika↔ porovnat
- Stochastické diferenciální rovnice (SDE)Simulace↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →