Model rozdělení ztrát
Model rozdělení ztrát je parametrický statistický rámec používaný v pojistné matematice k charakterizaci pravděpodobnostního chování výše a četnosti pojistných událostí. Tyto modely, komplexně rozpracované Klugmanem, Panjerem a Willmotem v jejich základní publikaci Loss Models: From Data to Decisions (první vydání 1998, čtvrté vydání 2012), jsou základem pro stanovení pojistného, výpočet rezerv, oceňování zajištění a výpočty regulatorního kapitálu v pojišťovnictví a řízení rizik.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/actuarial-science/loss-distribution-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teorie kredibilityPojistná matematika↔ compare
- Teorie extrémních hodnot (EVT)Finance↔ compare
- Teorie krachuPojistná matematika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →