İstatistik
56 টি পদ্ধতি এই পরিবারে।
নির্বাচিত
অল্টম্যান জেড-স্কোর: কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব ভবিষ্যদ্বাণীThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througঅডিটিং-এ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual বেটস মডেলThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionবেনেইশ এম-স্কোর: আয় ম্যানিপুলেশন সনাক্তকরণThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiবাইনোমিয়াল অপশন প্রাইসিং (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
পঠন-পথ
এই বিষয়ের সর্বাধিক উদ্ধৃত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ, যে ক্রমে সেগুলি বিকশিত হয়েছে সেই অনুসারে — আপনি এখানে নতুন হলে শুরু করার একটি জায়গা।
সব পদ্ধতি 56
অল্টম্যান জেড-স্কোর: কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব ভবিষ্যদ্বাণীঅডিটিং-এ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিবেটস মডেলবেনেইশ এম-স্কোর: আয় ম্যানিপুলেশন সনাক্তকরণবাইনোমিয়াল অপশন প্রাইসিং (Cox-Ross-Rubinstein)ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলব্ল্যাক-স্কোলস-মার্টন অপশন প্রাইসিং মডেলCAMELS রেটিং সিস্টেমক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM)নিউম্যারেইরের পরিবর্তনশর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)Contingent Valuation Methodকপুলা সিডিও মডেলকপूला মডেল (গাউসিয়ান, t, ক্লেটন, গাম্বেল, ফ্র্যাঙ্ক)ক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)ক্রেডিট স্কোরিং (স্কোরকার্ড, WoE/IV)ক্রেডিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)ডেবিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টডায়মন্ড-মর্টেনসেন-পিসারাইডস অনুসন্ধান-সংযুক্তি মডেলDuPont Analysisঘটনা অধ্যয়ন (CAR এবং BHAR)চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)মাল্টি-ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল (ফামা-ফ্রেঞ্চ, এপিটি)স্বয়ংক্রিয় অন্তরীকরণ (AD) দ্বারা গ্রিকস (Greeks)HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিহেডোনিক প্রাইসিং মডেলHJM ফ্রেমওয়ার্কহাল-হোয়াইট মডেলসুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলমার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলকালম্যান ফিল্টারকেলি ক্রাইটেরিয়নLibor Market Modelতরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)দীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)উচ্চ-কম্পাঙ্ক ডেটা এবং মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণগড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)মার্টন ডিফল্ট মডেলওভারল্যাপিং জেনারেশন মডেলপেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)Principal Component Risk FactorsRamsey-Cass-Koopmans Modelরিয়েল বিজনেস সাইকেল মডেলRealized Volatility এবং HAR মডেলআর্থিক সিরিজের জন্য মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেলঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেলঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নSABR মডেল[UNTRANSLATED TITLE]Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলটেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)ভ্রমণ ব্যয় পদ্ধতি (Travel Cost Method)Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিং