মার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেল
রবার্ট সি. মার্টন ১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত মার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলটি জ্যামিতিক ব্রাউনিয়ান মোশনকে প্রসারিত করে, যেখানে একটি পয়সন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আকস্মিক মূল্য উল্লম্ফন (jumps) যুক্ত করা হয়। এটি ভলাটিলিটি স্মাইল (volatility smile) এবং রিটার্নের ফ্যাট-টেইল (fat-tailed) আচরণকে ধারণ করে, যা স্ট্যান্ডার্ড ব্ল্যাক-স্কোলস মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে না এবং অপশন প্রাইসিং ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিঅর্থায়ন↔ compare
- পেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)অর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →