লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)
ডুপায়ারের লোকাল ভোলাটিলিটি মডেল (১৯৯৪) একটি ডিটারমিনিস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক যা মার্কেট অপশন প্রাইস থেকে একটি টার্ম এবং স্ট্রাইক-নির্ভর ভোলাটিলিটি ফাংশন বের করে। কনস্ট্যান্ট ভোলাটিলিটির বিপরীতে, লোকাল ভোলাটিলিটি পর্যবেক্ষণ করা ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি স্মাইলকে নিখুঁতভাবে ফিট করে এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকান অপশন প্রাইসিংয়ের জন্য ফাইনাইট ডিফারেন্স পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রয়োগ করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/local-volatility
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- বেটস মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ক্র্যাঙ্ক-নিকলসন প্রাইসিংপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- SABR মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →