গড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)
গড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন হলো আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্বের ভিত্তি মডেল, যা হ্যারি মার্কোভিটজ ১৯৫২ সালে প্রবর্তন করেন। এটি প্রত্যাশিত-রিটার্ন বনাম ঝুঁকি (ভেদমান) সমতলে পোর্টফোলিওগুলির বর্ণনা দেয় এবং সেই বরাদ্দগুলির দক্ষ সীমান্ত (efficient frontier) চিহ্নিত করে যা প্রতিটি ঝুঁকির স্তরের জন্য সর্বোচ্চ প্রত্যাশিত রিটার্ন প্রদান করে, যার মধ্যে সর্বনিম্ন-ভেদমান পোর্টফোলিও, সর্বোচ্চ-শার্প-অনুপাত পোর্টফোলিও এবং সীমাবদ্ধ প্রকারভেদ অন্তর্ভুক্ত।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)অর্থায়ন↔ compare
- সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)অর্থায়ন↔ compare
- ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিংঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →