Libor Market Model
LIBOR মার্কেট মডেল (BGM), যা Brace, Gatarek, এবং Musiela (1997) কর্তৃক বিকশিত, একটি বহু-ফ্যাক্টর সুদের হার মডেল যা ফরোয়ার্ড LIBOR হারকে সরাসরি লগ-নরমাল প্রক্রিয়া (lognormal processes) হিসেবে মডেল করে। শর্ট-রেট মডেলগুলির বিপরীতে, LMM স্বাভাবিকভাবেই মার্কেট স্তরে ক্যাপলেট (caplets) মূল্য নির্ধারণ করে এবং এটি ক্যাপ, ফ্লোর, এবং এক্সোটিক সুদের হার ডেরিভেটিভস মূল্যায়নের জন্য শিল্প মান (industry standard)।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/libor-market-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- নিউম্যারেইরের পরিবর্তনপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- HJM ফ্রেমওয়ার্কপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- হাল-হোয়াইট মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →