ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়ন
ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়ন (১৯৭৯) হল সেই মৌলিক নীতি যা অনুসারে ডেরিভেটিভের মূল্য ঝুঁকির হার দ্বারা প্রত্যাশিত পরিশোধের সমান হয়, যা একটি ঝুঁকি-নিরপেক্ষ সম্ভাব্যতা পরিমাপ (Q-measure) এর অধীনে গণনা করা হয়। হ্যারিসন এবং ক্রেপস কর্তৃক আনুষ্ঠানিকীকৃত এই নীতি ঝুঁকি প্রিমিয়াম অনুমান করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে এবং আধুনিক ডেরিভেটিভস মূল্যায়নের ভিত্তি স্থাপন করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
+5টি আরও
উৎস
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- বেটস মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- নিউম্যারেইরের পরিবর্তনপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- Libor Market Modelপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- SABR মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →