ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেল
ঝুঁকি সমতা হল একটি পোর্টফোলিও ওজন মডেল, যা Maillard, Roncalli এবং Teïletche (2010) দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত, যেখানে প্রতিটি সম্পদ মোট পোর্টফোলিও ঝুঁকির সমান অংশ অবদান রাখে। এর জন্য কেবল সম্পদের সহ-পরিবর্তনশীলতা (ঝুঁকি) কাঠামো প্রয়োজন এবং প্রত্যাশিত রিটার্নের কোনও পূর্বাভাস লাগে না, এবং এটি Bridgewater-এর All Weather কৌশলকে ভিত্তি করে তৈরি।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- টেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)অর্থায়ন↔ compare
- Value at Risk (VaR)অর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →