ক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)
ক্রেডিট রিস্ক মডেলগুলি ঋণগ্রহীতার খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা এবং ক্রেডিট ক্ষতির ফলে সৃষ্ট বিন্যাস অনুমান করে। কাঠামোগত পদ্ধতিটি ১৯৭৪ সালে রবার্ট সি. মার্টন প্রবর্তন করেন, যেখানে একটি ফার্মের ইকুইটিকে তার সম্পদের উপর একটি কল অপশন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং পরে এটি কেএমভি ডিসটেন্স-টু-ডিফল্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং ১৯৯৭ সালে জে.পি. মরগান কর্তৃক প্রকাশিত ক্রেডিটমেট্রিক্স রেটিং-ট্রানজিশন পোর্টফোলিও মডেলে প্রসারিত করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/credit-risk-models
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ঘটনা অধ্যয়ন (CAR এবং BHAR)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- তরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- লজিস্টিক রিগ্রেশনগবেষণা পরিসংখ্যান↔ তুলনা করুন
- Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিংঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →