কপুলা সিডিও মডেল
কপুলা সিডিও মডেল (Li 2000) বন্ডের একটি পোর্টফোলিও জুড়ে যৌথ ডিফল্ট সম্ভাব্যতা মডেলিং করে জামানতযুক্ত ঋণ বাধ্যবাধকতা (CDOs) এর মূল্য নির্ধারণের জন্য গাউসিয়ান কপুলা ব্যবহার করে। মডেলটি সিডিও মূল্যের জন্য শিল্প মান হয়ে ওঠে কিন্তু ২০০৮ সালের পরে টেইল ঝুঁকি এবং সংকটের সময় পারস্পরিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার অনুমানকে অবমূল্যায়ন করার জন্য তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/copula-cdo-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ক্রেডিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- মার্টন ডিফল্ট মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →