কপूला মডেল (গাউসিয়ান, t, ক্লেটন, গাম্বেল, ফ্র্যাঙ্ক)
কপूला মডেল হলো ফাংশনের একটি পরিবার যা চলকগুলির নিজস্ব (প্রান্তিক) বন্টন থেকে পৃথকভাবে তাদের মধ্যে নির্ভরতার কাঠামো বর্ণনা করে। এর ভিত্তি হলো স্কলারের উপপাদ্য (Sklar's theorem, 1959), যা দেখায় যে কোনও বহুমাত্রিক বন্টনকে তার প্রান্তিক বন্টন এবং একটি কপুলার যোগফল হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে; জো (Joe, 1997) নির্ভরতার ধারণার আধুনিক তালিকা তৈরি করেছেন। এগুলি পোর্টফোলিও ঝুঁকি এবং ক্রেডিট মডেলিংয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)অর্থায়ন↔ compare
- GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- পিয়ারসন গুণফল-মুহূর্ত সহসম্বন্ধ গুণাঙ্কপরিসংখ্যান↔ compare
- Value at Risk (VaR)অর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →