হাল-হোয়াইট মডেল
হাল-হোয়াইট মডেল (১৯৯০) একটি এক-ফ্যাক্টর স্বল্প-সুদের হার মডেল যেখানে সময়-নির্ভর গড় প্রত্যাবর্তন এবং অস্থিরতা রয়েছে, যা প্রাথমিক সুদের হারের বক্ররেখাকে সঠিকভাবে মেলানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ভ্যাসিক মডেলকে সাধারণীকরণ করে, যাতে পর্যবেক্ষণ করা বন্ড এবং ডেরিভেটিভের দামের সাথে আরও ভাল ক্যালিব্রেশন সম্ভব হয় এবং এটি সুদের হারের এক্সোটিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং সুদের হারের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/hull-white-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- HJM ফ্রেমওয়ার্কপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- Libor Market Modelপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- SABR মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →