কালম্যান ফিল্টার — ফিনান্সিয়াল স্টেট-স্পেস মডেল
কালম্যান ফিল্টার হলো একটি রিকার্সিভ অ্যালগরিদম যা ডাইনামিক স্টেট-স্পেস ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে টাইম-ভ্যারায়িং প্যারামিটার, হিডেন ফ্যাক্টর এবং নয়েজি অবজারভেশন সহ ফিনান্সিয়াল মডেলগুলির অনুমান (estimate) করে। স্ট্রাকচারাল টাইম সিরিজ ট্রিটমেন্ট হার্ভে (1989) দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল, যেখানে স্টেট-স্পেস এবং রেজিম-সুইচিং এক্সটেনশনগুলি কিম এবং নেলসন (1999) দ্বারা বিকশিত হয়েছিল; এটি পেয়ার্স ট্রেডিং, টাইম-ভ্যারায়িং বিটা এস্টিমেশন এবং ইল্ড-কার্ভ মডেলিং-এ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/kalman-filter-finance
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- মাল্টি-ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল (ফামা-ফ্রেঞ্চ, এপিটি)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- দীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- Principal Component Risk Factorsঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →