ক্রেডিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্ট
ক্রেডিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্ট (CVA) হলো ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) ডেরিভেটিভগুলিতে নিহিত প্রতিপক্ষের ক্রেডিট ঝুঁকির বাজার মূল্য। CVA প্রতিপক্ষের খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা এবং সেই সময়ে এক্সপোজার উভয়ই বিবেচনা করে খেলাপি হওয়ার কারণে ক্ষতির পরিমাপ করে। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পর থেকে এটি ডেরিভেটিভ মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি মূল উপাদান হয়ে উঠেছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ডেবিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- মার্টন ডিফল্ট মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →