Yapay Zekâ
6 টি পদ্ধতি এই পরিবারে।
নির্বাচিত
Carr-Madan FFTThe Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) is a highly efficient method for computing option prices across a range of strikes using characteristic functions and FFT. It enables rক্র্যাঙ্ক-নিকলসন প্রাইসিংThe Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditiLongstaff-Schwartz MethodThe Longstaff-Schwartz method (2001) is a Monte Carlo algorithm for pricing American options and Bermudan swaptions by approximating the optimal exercise boundary via least-squaresমূল্য ন্যায্যতা পরিমাপক (Price Fairness Scale)The Price Fairness Scale (PFS), developed by Xia, Monroe, and Cox (2004), measures customer perception of whether a charged price is fair and reasonable relative to value received Value at Risk (VaR)Value at Risk is a financial risk measure that estimates the maximum loss a position or portfolio could suffer over a fixed holding period at a given confidence level. It is the stআর্থিক টাইম সিরিজের ওয়েভলেট বিশ্লেষণWavelet financial analysis decomposes a financial time series into different frequency bands (time scales) so short- and long-term relationships can be studied at the same time. Dr
পঠন-পথ
এই বিষয়ের সর্বাধিক উদ্ধৃত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ, যে ক্রমে সেগুলি বিকশিত হয়েছে সেই অনুসারে — আপনি এখানে নতুন হলে শুরু করার একটি জায়গা।