Realized Volatility এবং HAR মডেল
Realized volatility (প্রত্যক্ষীকৃত अस्थिरতা) কোনো প্যারামেট্রিক সুপ্ত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ট্রা-ডে রিটার্ন থেকে সরাসরি কোনো সম্পদের ভেদাঙ্ক (variance) অনুমান করে। Corsi (2009) কর্তৃক প্রস্তাবিত Heterogeneous Autoregressive (HAR) মডেল, যা Andersen, Bollerslev, Diebold এবং Labys (2003) এর realized-volatility কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি, এটি দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক अस्थिरতা উপাদানগুলিকে একত্রিত করে এই পরিমাপের পূর্বাভাস দেয় এবং GARCH-এর একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে কাজ করে अस्थिरতা পূর্বাভাসের জন্য।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- দীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)অর্থায়ন↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →