কেলি ক্রাইটেরিয়ন
কেলি ক্রাইটেরিয়ন (১৯৫৬) হলো সর্বোত্তম বাজি নির্ধারণের একটি সূত্র যা সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী লগারিদমিক বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ করে তোলে। এটি জেতার সম্ভাবনা এবং পরিশোধের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি বাণিজ্যে ঝুঁকির জন্য মূলধনের সর্বোত্তম অংশ নির্দিষ্ট করে। এই ক্রাইটেরিয়ন পরিমাণগত ট্রেডিং, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা এবং আচরণগত অর্থনীতিতে মৌলিক হয়ে উঠেছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/kelly-criterion
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →