চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)
চরম মান তত্ত্ব (EVT) হলো সম্ভাব্যতা বিন্যাসের লেজে থাকা বিরল ঘটনাগুলির মডেলিংয়ের জন্য একটি পরিসংখ্যানিক কাঠামো। Coles (2001) দ্বারা বিকশিত এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় McNeil, Frey & Embrechts (2005) কর্তৃক প্রয়োগকৃত এই তত্ত্ব দুটি প্রমিত পদ্ধতি প্রদান করে: ব্লক ম্যাক্সিমার জন্য সাধারণ চরম মান (Generalized Extreme Value - GEV) বিন্যাস এবং উচ্চ থ্রেশহোল্ডের অতিরিক্ত মানগুলির জন্য শীর্ষ-অতিক্রমণ (peaks-over-threshold) পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সাধারণ প্যারাসাইটাল (Generalized Pareto Distribution - GPD) বিন্যাস।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
উৎস
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- শর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)অর্থায়ন↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- Realized Volatility এবং HAR মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- Value at Risk (VaR)অর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →