জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল
জোহানসেন পদ্ধতি হলো একটি বহুমাত্রিক কোইন্টিগ্রেশন কাঠামো, যা ১৯৯১ সালে সোরেন জোহানসেন প্রবর্তন করেন। এটি একাধিক I(1) টাইম সিরিজের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য সম্পর্ক পরীক্ষা করে। এটি নির্ধারণ করে যে কতগুলি কোইন্টিগ্রেটিং ভেক্টর সিরিজগুলিকে সংযুক্ত করে এবং তারপর সেই ভারসাম্যের চারপাশের স্বল্পমেয়াদী গতিবিদ্যা বর্ণনা করার জন্য একটি ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM) তৈরি করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
উৎস
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)অর্থমিতি↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →