বাইনোমিয়াল অপশন প্রাইসিং (Cox-Ross-Rubinstein)
জন কক্স, স্টিফেন রস এবং মার্ক রুবিনস্টাইন ১৯৭৯ সালে প্রবর্তিত বাইনোমিয়াল অপশন প্রাইসিং মডেল, একটি বিচ্ছিন্ন ট্রি (discrete tree) মডেলিং করে অপশনগুলির মূল্য নির্ধারণ করে, যেখানে প্রতিটি ধাপে অন্তর্নিহিত সম্পদের মূল্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। মেয়াদপূর্তিতে অপশনের পে-অফ (payoff) থেকে ঝুঁকি-নিরপেক্ষ সম্ভাবনার (risk-neutral probabilities) মাধ্যমে পিছনের দিকে কাজ করে, এটি একটি নো-আর্বিট্রেজ (no-arbitrage) মূল্য তৈরি করে যা ধাপের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে Black-Scholes-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় — একই সাথে আমেরিকান অপশনের প্রাথমিক অনুশীলন (early exercise) স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করে, যা ক্লোজড-ফর্ম (closed-form) সূত্র করতে পারে না।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ব্ল্যাক-স্কোলস-মার্টন অপশন প্রাইসিং মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)অর্থায়ন↔ compare
- মার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →