মার্টন ডিফল্ট মডেল
মার্টন মডেল (১৯৭৪) হল একটি কাঠামোগত ঋণ ঝুঁকি পদ্ধতি যেখানে একটি ফার্মের সম্পদ মূল্য পরিপক্কতায় দায়বদ্ধতার নিচে নেমে গেলে খেলাপি হয়। ইক্যুইটি ফার্ম মূল্যের উপর একটি কল অপশন হিসাবে দেখা হয়, এবং ঋণ একটি অন্তর্নিহিত শর্ট পুট অবস্থান। মডেলটি কোম্পানির মৌলিক বিষয়গুলিকে (সম্পদের অস্থিরতা) খেলাপি সম্ভাবনার সাথে যুক্ত করে এবং আধুনিক ঋণ ঝুঁকি পরিমাপের ভিত্তি স্থাপন করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Vasicek, O. (2002). The distribution of losses on loan portfolios. Journal of Risk, 5(2), 15-25. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Merton Structural Default Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/merton-default-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ক্রেডিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ডেবিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →