শর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)
শর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (CVaR), যা প্রত্যাশিত ঘাটতি নামেও পরিচিত, একটি সুসংগত লেজ-ঝুঁকি পরিমাপক যা ঝুঁকি-মূল্যের (VaR) প্রান্তিক মান অতিক্রমকারী ক্ষতির শর্তাধীন প্রত্যাশাকে পরিমাপ করে। এটি Rockafellar এবং Uryasev (2000) দ্বারা অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল এবং Acerbi ও Tasche (2002) দ্বারা সুসংগত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, এবং এটি Basel III/IV-এর অধীনে নিয়ন্ত্রক মান হিসাবে VaR-কে প্রতিস্থাপন করেছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- Realized Volatility এবং HAR মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- Value at Risk (VaR)অর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →