উচ্চ-কম্পাঙ্ক ডেটা এবং মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণ
মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণ অধ্যয়ন করে কিভাবে টিক-লেভেলের ট্রেড এবং কোট ডেটা থেকে দাম গঠিত হয়, অর্ডার-বুক ডাইনামিক্স, বিড-আস্ক স্প্রেড এবং প্রাইস ডিসকভারি পরীক্ষা করে। আধুনিক ইকোনোমেট্রিক কাঠামো হ্যাসব্রুক (২০০৭) দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল এবং আইত-সাহালিয়া ও জ্যাকড (২০১৪) দ্বারা উচ্চ-কম্পাঙ্ক ডেটার জন্য প্রসারিত হয়েছিল।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিঅর্থায়ন↔ compare
- সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)অর্থায়ন↔ compare
- মার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- তরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)অর্থায়ন↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিংঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →