İstatistik
56 طرق في هذه العائلة.
مميزة
مقياس ألتمن Z: التنبؤ بإفلاس الشركاتThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througالإجراءات التحليلية في التدقيقAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual نموذج بيتسThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionمقياس بينيش M-Score: كشف تلاعب الأرباحThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiتسعير الخيارات الثنائية (كوكس-روس-روبنشتاين)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priنموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
مسار القراءة
أكثر مناهج هذا الموضوع تأسيساً ومرجعيةً، مرتَّبةً بحسب تطوّرها التاريخي — نقطة انطلاق مناسبة إن كنت جديداً هنا.
جميع الطرق 56
مقياس ألتمن Z: التنبؤ بإفلاس الشركاتالإجراءات التحليلية في التدقيقنموذج بيتسمقياس بينيش M-Score: كشف تلاعب الأرباحتسعير الخيارات الثنائية (كوكس-روس-روبنشتاين)نموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةنموذج بلاك-شولز-ميرتون لتسعير الخياراتنظام تقييم الكاميلز (CAMELS)نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)تغيير المقياسالقيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)طريقة التقييم المشروطنموذج كوبولا CDOنماذج الكوبولا (غاوسية، t، كلايتون، غومبل، فرانك)نماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)تسجيل الائتمان (بطاقات الأداء، WoE/IV)تعديل تقييم الائتماننموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)تعديل تقييم المديننموذج دايموند-مورتنسن-بيساريدس للبحث والمطابقةتحليل دوبونتدراسة الحدث (العائد غير الطبيعي التراكمي والعائد غير الطبيعي للشراء والاحتفاظ)نظرية القيم القصوى (EVT)نموذج المخاطر متعدد العوامل (Fama-French, APT)اليونانيات عبر التفاضل والتكامل التلقائينموذج هار-آر في للتقلب المحققنموذج التسعير الهيدونيإطار عمل HJMنموذج هول-وايتنماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهينموذج ميرتون للانتشار القفزيمرشح كالمانمعيار كيلينموذج سوق الليبورنماذج مخاطر السيولة (أميود، رول، LOT)التقلب المحلي (Dupire)نماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)تحليل البنية الدقيقة للسوق والبيانات عالية الترددتحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)نموذج ميرتون للافتراضنموذج الأجيال المتداخلةتداول الأزواج (المراجحة الإحصائية)عوامل الخطر الرئيسيةنموذج رامزي-كاس-كوبمانزنموذج دورة الأعمال الحقيقيةالتقلب المُحقَّق ونموذج HARنموذج ماركوف للانتقال بين الأنظمة للسلاسل الماليةنموذج محفظة تكافؤ المخاطر (مساهمة المخاطر المتساوية)التقييم المحايد للمخاطرنموذج SABRمعادلة شليسكينموذج التقلب العشوائي (هستون)مقاييس مخاطر الذيل (النقص المتوقع، الطيفية، التوقعات)منهج تكلفة السفراختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)