ScholarGate
المساعد
Regression modelCredit Risk

تعديل تقييم الائتمان

تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو السعر السوقي لمخاطر الائتمان للطرف المقابل المضمنة في المشتقات خارج البورصة (OTC). يقيس CVA الخسارة الناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد، مع الأخذ في الاعتبار كلاً من احتمالية التخلف عن السداد والتعرض في ذلك الوقت. لقد أصبح مكونًا رئيسيًا في تقييم المشتقات وإدارة المخاطر منذ الأزمة المالية لعام 2008.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
تنزيل الشرائح
Learn & explore
فيديوقريبًا

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

المصادر

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب

يُستشهد بها في

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). استُرجع بتاريخ 2026-06-17 من https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026