Regression model
تحليل البنية الدقيقة للسوق والبيانات عالية التردد
يدرس تحليل البنية الدقيقة للسوق كيفية تشكل الأسعار من بيانات التداول والاقتباسات على مستوى التجزئة، مع فحص ديناميكيات دفتر الأوامر، وفارق السعر بين العرض والطلب، واكتشاف الأسعار. تم وضع الإطار القياسي للاقتصاد القياسي الحديث بواسطة Hasbrouck (2007) وتم توسيعه للبيانات عالية التردد بواسطة Aït-Sahalia و Jacod (2014).
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج هار-آر في للتقلب المحققالتمويل↔ compare
- نماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)التمويل↔ compare
- نموذج ميرتون للانتشار القفزيالتمويل↔ compare
- نماذج مخاطر السيولة (أميود، رول، LOT)التمويل↔ compare
- اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare