Regression model
مقاييس مخاطر الذيل (النقص المتوقع، الطيفية، التوقعات)
تقيس مقاييس مخاطر الذيل توزيع الخسارة بما يتجاوز القيمة المعرضة للخطر (VaR). النقص المتوقع - وهو الخسارة المتوقعة بالنظر إلى تجاوز VaR - هو المقياس الرائد للمخاطر المتماسكة، والذي صاغه Artzner و Delbaen و Eber و Heath (1999) وأثبت أنه متماسك بواسطة Acerbi و Tasche (2002). المقاييس الطيفية والمقاييس المستندة إلى التوقعات تعممها.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نظرية القيم القصوى (EVT)التمويل↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ماركوف للانتقال بين الأنظمة للسلاسل الماليةالتمويل↔ compare