Regression model
مرشح كالمان — نموذج مالي في فضاء الحالة
مرشح كالمان هو خوارزمية تكرارية تقدر النماذج المالية ذات المعلمات المتغيرة عبر الزمن، والعوامل الخفية، والملاحظات المشوشة داخل إطار عمل ديناميكي لفضاء الحالة. تم وضع معالجة السلاسل الزمنية الهيكلية بواسطة هارفي (1989)، مع امتدادات لفضاء الحالة وتبديل الأنظمة طورها كيم ونيلسون (1999)؛ ويتم تطبيقه على نطاق واسع على تداول الأزواج، وتقدير بيتا المتغيرة عبر الزمن، ونمذجة منحنى العائد.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/kalman-filter-finance
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج المخاطر متعدد العوامل (Fama-French, APT)التمويل↔ قارن
- نماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)التمويل↔ قارن
- عوامل الخطر الرئيسيةالتمويل↔ قارن
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ قارن